品种走势相关性研究及主交易品种确定

很多品种之间具有强相关性，这是客观存在的事实，不能做好相关性的区分，表面看起来持有很多不同的品种，实际在分散风险这一块可能处理的很差。

如何确定品种之间的相关性？除了常识以外，更直接有效的方法是叠加对比走势图，图形说明一切，叠加比较日、周、月、15min、30min、1h，综合判断。

在做好品种的相关性分类后，如何确定同一类下的主力交易品种？回测并不能说明问题，今年回测表现好并不能代表来年，甚至往往来年会表现较差，过去2年3年同理。

一个主要的考量因素是1手保证金数量。其次是成交活跃度、盘口深度。另外，最终交易品种数也不应过少，必须保证足够的交易量。对于类目较大的类别，应该增加主力品种数，毕竟只要是不同的品种就有区别。

入场规则优化

优化，意味着在遵守原有规则的前提下增加过滤条件，缩减出手次数（而不是大改规则换系统）。

目前问题：出手次数太多，胜率太低，止损太频繁，小亏累积出大亏,尤其是大鱼尾行情回撤太大，仅仅依靠止损已经不能解决问题。

2MAHLD，。

出场规则不变。

减少出手信号，提高准确度，适当增加头寸规模。

只参与明确的趋势，也即回避有分歧的行情。

在符合量化规则的前提下，只做所有品种中最看好的那一个。

不再有品种相关性的问题。

重仓，只做一个，强迫自己精选入场机会，控制出手质量，杜绝滥做。

凭感觉交易不代表不控制风险，没有规则，到有规则，到超越规则，这是一个逐步进阶的过程，超越规则不是放弃规则，不是回到没有规则的阶段，不是倒退而是超越。

恃强凌弱，精选可以以小博大的最佳出击时机。

交易系统中主观的那部分才是具有不可替代性的，有门槛的。

均线附近更容易震荡，远离均线更容易反转。震荡与流畅，也有周期。在既定规则下，只有风险是客观的，确定的，应该占最高权重。