解决问题
| 序号 | 问题 |
|---|---|
| 1 | 无效交易太多，胜率太低 |
| 2 | 明显走势杂乱的品种也持续参与，影响整体绩效 |
回测统计
| 序号 | 组 | 交易数 | 总收益率 | 平均收益率 | 盈利数 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前期涨跌幅（10,10%） | 194 | 3.4314 | 1.769% | 85 | 43.81% |
| 2 | 前期涨跌幅（10,5%） | 796 | 6.2522 | 0.785% | 293 | 36.81% |
| 3 | 双均线顺势（5,20） | 2585 | 10.545 | 0.408% | 823 | 31.84% |
| 4 | 双均线顺势（18,27） | 2730 | 7.0398 | 0.258% | 839 | 30.73% |
| 5 | 前期涨跌幅（10,-5%） | 4724 | 8.9455 | 0.189% | 1426 | 30.19% |
| 6 | 最大止损（2%） | 4679 | 5.7519 | 0.123% | 1340 | 28.64% |
| 7 | 无过滤 | 5605 | 6.8323 | 0.122% | 1662 | 29.65% |
参数
| 优化取样区间 | 2021-07-01 至 2022-06-30 |
|---|---|
| 序号 | 代码 | 名称 | 分类 | Start Date | Multiplier | Jump | Static Volatility | 每手保证金 | 手数 | 头寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 豆一 | 油脂油料 | 2005/1/4 | 10 | 1 | 10 | 7977 | 6 | 47862 |
| 2 | AG | 沪银 | 贵金属 | 2012/5/10 | 15 | 1 | 15 | 9695 | 5 | 48475 |
| 3 | AL | 铝 | 有色金属 | 2005/1/4 | 5 | 5 | 25 | 13468 | 3 | 40404 |
| 4 | AP | 苹果 | 农副 | 2017/12/22 | 10 | 1 | 10 | 9430 | 5 | 47150 |
| 5 | AU | 黄金 | 贵金属 | 2008/1/9 | 1000 | 0.05 | 50 | 44403 | 1 | 44403 |
| 6 | B | 豆二 | 油脂油料 | 2007/8/27 | 10 | 1 | 10 | 6782 | 7 | 47474 |
| 7 | BU | 沥青 | 石油 | 2013/10/9 | 10 | 2 | 20 | 6134 | 8 | 49072 |
| 8 | C | 玉米 | 谷物 | 2005/1/4 | 10 | 1 | 10 | 3860 | 12 | 46320 |
| 9 | CF | 棉花 | 软商品 | 2005/1/4 | 5 | 5 | 25 | 11611 | 4 | 46444 |
| 10 | CJ | 红枣 | 农副 | 2019/5/6 | 5 | 5 | 25 | 11609 | 4 | 46436 |
| 11 | CS | 淀粉 | 谷物 | 2014/12/22 | 10 | 1 | 10 | 3375 | 14 | 47250 |
| 12 | CU | 铜 | 有色金属 | 2005/1/4 | 5 | 10 | 50 | 47905 | 1 | 47905 |
| 13 | CY | 棉纱 | 软商品 | 2017/8/23 | 5 | 5 | 25 | 14699 | 3 | 44097 |
| 14 | EB | 苯乙烯 | 化工 | 2019/9/26 | 5 | 1 | 5 | 6124 | 8 | 48992 |
| 15 | EG | 乙二醇 | 化工 | 2018/12/10 | 10 | 1 | 10 | 6110 | 8 | 48880 |
| 16 | FG | 玻璃 | 轻工 | 2012/12/3 | 20 | 1 | 20 | 3750 | 13 | 48750 |
| 17 | FU | 燃油 | 石油 | 2005/1/4 | 10 | 1 | 10 | 6214 | 8 | 49712 |
| 18 | HC | 热卷 | 黑色金属 | 2014/3/21 | 10 | 1 | 10 | 6379 | 7 | 44653 |
| 19 | I | 铁矿石 | 黑色金属 | 2013/10/18 | 100 | 0.5 | 50 | 12824 | 3 | 38472 |
| 20 | J | 焦炭 | 煤炭 | 2011/4/15 | 100 | 0.5 | 50 | 76535 | 1 | 76535 |
| 21 | JD | 鸡蛋 | 农副 | 2013/11/8 | 10 | 1 | 10 | 4831 | 10 | 48310 |
| 22 | JM | 焦煤 | 煤炭 | 2013/3/22 | 60 | 0.5 | 30 | 36023 | 1 | 36023 |
| 23 | L | 塑料 | 化工 | 2007/7/31 | 5 | 5 | 25 | 5185 | 9 | 46665 |
| 24 | LH | 生猪 | 农副 | 2021/1/8 | 16 | 5 | 80 | 46963 | 1 | 46963 |
| 25 | LU | 低硫燃料油 | 石油 | 2020/6/22 | 10 | 1 | 10 | 7947 | 6 | 47682 |
| 26 | M | 豆粕 | 油脂油料 | 2005/1/4 | 10 | 1 | 10 | 5145 | 9 | 46305 |
| 27 | MA | 甲醇 | 化工 | 2014/12/24 | 10 | 1 | 10 | 2450 | 20 | 49000 |
| 28 | NI | 镍 | 有色金属 | 2015/3/27 | 1 | 10 | 10 | 43926 | 1 | 43926 |
| 29 | NR | 20号胶 | 化工 | 2019/8/12 | 10 | 5 | 50 | 11825 | 4 | 47300 |
| 30 | OI | 郑油 | 油脂油料 | 2007/6/8 | 10 | 2 | 20 | 14874 | 3 | 44622 |
| 31 | P | 棕榈 | 油脂油料 | 2007/10/29 | 10 | 2 | 20 | 13601 | 3 | 40803 |
| 32 | PB | 铅 | 有色金属 | 2011/3/24 | 5 | 5 | 25 | 11738 | 4 | 46952 |
| 33 | PG | 液化气 | 石油 | 2020/3/30 | 20 | 1 | 20 | 15062 | 3 | 45186 |
| 34 | PK | 花生 | 油脂油料 | 2021/2/1 | 5 | 2 | 10 | 4074 | 12 | 48888 |
| 35 | PP | 聚丙烯 | 化工 | 2014/2/28 | 5 | 1 | 5 | 5099 | 9 | 45891 |
| 36 | RB | 螺纹 | 黑色金属 | 2009/3/27 | 10 | 1 | 10 | 6253 | 7 | 43771 |
| 37 | RM | 菜粕 | 油脂油料 | 2012/12/28 | 10 | 1 | 10 | 5760 | 8 | 46080 |
| 38 | RR | 粳米 | 谷物 | 2019/8/16 | 10 | 1 | 10 | 2409 | 20 | 48180 |
| 39 | RU | 橡胶 | 化工 | 2005/1/4 | 10 | 5 | 50 | 14031 | 3 | 42093 |
| 40 | SA | 纯碱 | 化工 | 2019/12/6 | 20 | 1 | 20 | 7626 | 6 | 45756 |
| 41 | SF | 硅铁 | 黑色金属 | 2014/8/12 | 5 | 2 | 10 | 6644 | 7 | 46508 |
| 42 | SM | 锰硅 | 黑色金属 | 2014/8/12 | 5 | 2 | 10 | 5528 | 9 | 49752 |
| 43 | SN | 锡 | 有色金属 | 2015/3/27 | 1 | 10 | 10 | 48729 | 1 | 48729 |
| 44 | SP | 纸浆 | 轻工 | 2018/11/27 | 10 | 2 | 20 | 11027 | 4 | 44108 |
| 45 | SR | 白糖 | 软商品 | 2006/1/12 | 10 | 1 | 10 | 4722 | 10 | 47220 |
| 46 | SS | 不锈钢 | 黑色金属 | 2019/9/25 | 5 | 5 | 25 | 14291 | 3 | 42873 |
| 47 | TA | PTA | 化工 | 2006/12/19 | 5 | 2 | 10 | 2672 | 18 | 48096 |
| 48 | UR | 尿素 | 化工 | 2019/8/9 | 20 | 1 | 20 | 6127 | 8 | 49016 |
| 49 | V | PVC | 化工 | 2009/5/25 | 5 | 5 | 25 | 5134 | 9 | 46206 |
| 50 | Y | 豆油 | 油脂油料 | 2006/1/9 | 10 | 2 | 20 | 11098 | 4 | 44392 |
| 51 | ZC | 郑煤 | 煤炭 | 2015/5/26 | 100 | 0.2 | 20 | 49837 | 1 | 49837 |
| 52 | ZN | 锌 | 有色金属 | 2007/3/26 | 5 | 5 | 25 | 20764 | 2 | 41528 |
